王同學(xué)
2022-04-30 22:35老師這道題麻煩給講一下唄，聽視頻聽完了也不知道講的是啥呢
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-03 14:20
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同學(xué)你好，本題要計(jì)算的是每日平均儲(chǔ)備持有量。首先要計(jì)算銀行每日法定準(zhǔn)備金總額，計(jì)算法定準(zhǔn)備金總額要根據(jù)不同的存款乘以相應(yīng)的比率得到，根據(jù)表格中的數(shù)據(jù)，net transaction deposits要分為三個(gè)部分，第一部分是exemption amount，這部分相當(dāng)于免征的部分，也就是說這部分不需要準(zhǔn)備金，這部分等于10；第二部分是reserve tranche，這部分準(zhǔn)備金比率6%，范圍在10-50；第三部分是more than reserve tranche部分，這部分準(zhǔn)備金比率是16%，是大于50的部分，由于本題中net transaction deposits等于75，因此net transaction deposits需要的準(zhǔn)備金就等于10*0+（50-10）*4%+（75-50）*16%=5.6。再看下面的小于1.5年nonpersonal time deposits對(duì)應(yīng)的準(zhǔn)備金率是4%，eurocurrency liability對(duì)應(yīng)的保證金率是4%，因此這兩個(gè)的準(zhǔn)備金就是（100+15）*4%=4.6。因此每日的法定準(zhǔn)備金總額是11，但是由于每日還有5million的余額，因此需要的額外的平均儲(chǔ)備持有量就是11-5=6。
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