Will
2022-05-02 21:23這道題，前面兩個(gè)pv我算出來(lái)了，后面的2+兩個(gè)現(xiàn)值的差，這個(gè)2是指的coupon嗎，到底是怎么跟carry roll--down聯(lián)系起來(lái)的。另外最后的0.305*96.102又是什么原理呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-03 17:49
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同學(xué)你好，
carry roll down是時(shí)間變化所帶來(lái)的影響。
這個(gè)影響其實(shí)是由兩部分構(gòu)成，
一個(gè)是：時(shí)間變化所帶來(lái)的價(jià)格變動(dòng)。
另一個(gè)是時(shí)間變化，債券可能會(huì)發(fā)生coupon。這題就是這樣。發(fā)生的coupon就是2.
后面的意思是說(shuō)，這個(gè)carry roll down的值也可以通過(guò)另一種方式進(jìn)行計(jì)算。
就是：假定收益率被實(shí)現(xiàn)了。那么實(shí)現(xiàn)的年收益率就是：6.10%
那么我持有一個(gè)債券，持有半年能給我?guī)?lái)多少收入呢？就是：初始價(jià)格*6.10%/2
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