Will
2022-05-02 23:51這題不是為什么用的99.9%,能不能講講信用風險,市場風險以及操作風險對這個百分比的要求分別是多少呢?
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1個回答
Adam助教
2022-05-03 15:04
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同學(xué)你好,這個是規(guī)定哈。
在basel下,使用IRB方法時,假定99.9%的置信水平。WCDR (worst case default rate) is the 99.9 percentile of the default rate distribution.
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追問
那操作風險的要求是1年99.9%,市場和信用風險是10天99%,對嗎
