1個回答
Evian, CFA助教
2022-05-04 09:38
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
題目描述的是SCL的圖形，如截圖，表達式為：??p?????=??+??(?????????)
??p?????指的是excess returns of a manager's portfolio
?????????指的是excess returns of the market
α表示截距項，也就是題目問的intercept
這個公式可以變形：
??=??p?????-??(?????????)
??=??p?{????+??(?????????)}
最終得到了Jense's alpha的公式
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學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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