馮同學(xué)
2022-05-08 14:11volatility smirk 這個 put 和 call 后面的百分?jǐn)?shù)代表什么?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2022-05-08 21:38
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同學(xué)您好
您說的是官網(wǎng)題Duane Armitage這個CASE的表2這樣的表述是嗎?
這個90%就是指當(dāng)執(zhí)行價格是ATM的OPTION的執(zhí)行價格的90%時的隱含波動。
比如說當(dāng)前股票價格10元,則執(zhí)行價格是10元的期權(quán)為ATM。90% 22.50%的意思就是當(dāng)執(zhí)行價格是10*90%時,對應(yīng)的隱含波動是22.50%。
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對 多謝老師
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同學(xué)您好
不客氣的。加油!祝您考試順利通過。
