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2022-05-10 21:28經(jīng)驗(yàn)分布是正態(tài)分布嗎?POT才是肥尾吧?那么相同置信水平下,pot的分位點(diǎn)更大,Var更大,正態(tài)分布的Var更小。是這樣的意思吧?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-05-11 11:45
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同學(xué)你好,經(jīng)驗(yàn)分布不是正態(tài)分布,經(jīng)驗(yàn)分布是根據(jù)真實(shí)的數(shù)據(jù)得到的分布,在這里對(duì)應(yīng)的就是POT分布。
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追問(wèn)
老師的視頻講解里,舉例說(shuō)肥尾的var2.13,正態(tài)1.96. 那么答案不就是選A嗎?請(qǐng)仔細(xì)聽(tīng)視頻,是視頻講錯(cuò)了嗎?
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追答
這里選項(xiàng)想表達(dá)的意思是原來(lái)計(jì)算的VaR太小了,現(xiàn)在根據(jù)經(jīng)驗(yàn)分布計(jì)算的VaR值是正常的。
