雞同學
2022-05-11 08:46這個解析又要怎么理解。。。
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1個回答
Essie助教
2022-05-11 13:45
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你好,這里描述的是要對沖利率上漲的風險,因此應(yīng)該是payer swaption,payer swaption也被視為浮動利率的看漲期權(quán)。payer swaption的公式見下圖一。另外,前面有關(guān)Nd1那項是sawp component,后面有關(guān)Nd2那項是bond component,因此題干的描述是正確的。
