伊同學(xué)
2022-05-15 15:56為什么不是CVar
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-05-16 16:59
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同學(xué)你好，
cvar是用來(lái)衡量貢獻(xiàn)的。
而我們這里問(wèn)的是：Which stock should the portfolio manager sell in order to minimize the portfolio VaR?。
即賣(mài)出某個(gè)資產(chǎn)，使得組合var發(fā)生變化，
這個(gè)更貼合的是：IVAR的定義【刪減資產(chǎn)所引發(fā)的組合變化】
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回復(fù)Adam：增量var是指增量或減少新資產(chǎn)，這里都是存量資產(chǎn)，我認(rèn)為應(yīng)該比較mvar
