李同學(xué)
2018-08-12 05:09老師，麻煩問(wèn)下習(xí)題44題，感覺(jué)題目少給條件了，沒(méi)有久期或DV01的數(shù)據(jù)，只給了價(jià)格P和delta y的變動(dòng)比例，不能算出來(lái)對(duì)沖策略的結(jié)果啊，感覺(jué)答案也是錯(cuò)的，直接用價(jià)格和delta y算。不理解是什么對(duì)沖邏輯
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-13 09:33
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同學(xué)你好，
這是一個(gè)原來(lái)是DV01對(duì)沖，回來(lái)改為回歸對(duì)沖的題。這個(gè)題目不少條件的，通過(guò)題干中給的對(duì)沖數(shù)量，可以找到原頭寸和對(duì)沖工具久期的比例關(guān)系。具體如圖
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