周同學(xué)
2018-08-15 01:51老師你好 我不是很懂principal components analysis 其實(shí)是怎麼操作的？ pc1 pc 2 是怎麼確定的呢？ 就你舉例了例子是20 swap 是可以用不同年份的swap combine 在一起做 hedging 然後pc1 pc2是指什麼？ 最後到底選哪三個(gè)來hedge？ 謝謝～
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-08-15 17:28
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同學(xué)你好，主成分分析方法，是機(jī)器學(xué)習(xí)的重要環(huán)節(jié)，我們這里只是介紹一個(gè)理念，很難，要用到強(qiáng)悍的線性代數(shù)的知識，這個(gè)過程主要是由計(jì)算機(jī)完成的。
就你舉例了例子是20 swap 是可以用不同年份的swap combine 在一起做 hedging 然後pc1 pc2是指什麼？
pc1 pc2指的是對20年swap影響最大的第一個(gè)影響因素、第二個(gè)影響因素。也可能有PC3.總體的意思是，要找到20年收益率的影響因素，有很多因素，100個(gè)影響因素都有可能。假如說是100個(gè)影響因素，把這100個(gè)影響因素拿出來進(jìn)行分析（分析過程是由計(jì)算器完成），假如通過分析發(fā)現(xiàn)，前3個(gè)成分可以解釋90%的變化，剩下的97個(gè)因素的影響加起來也不過10%。在我人力資源有限的情況下，就對這3個(gè)因素分析，就可以得到這個(gè)20年swap收益率的變化了。
最后到底是哪三個(gè)因素，取決于計(jì)算器的分析。
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