伍同學(xué)
2022-05-20 20:56老師，幫我講講forward rate bias
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-21 16:45
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同學(xué)您好
對(duì)于forward rate bias我們核心是將來賣遠(yuǎn)期溢價(jià)的，這樣未來能賣得更多的錢。
由于匯率是相對(duì)的，一種貨幣未來溢價(jià)，另一種就是折價(jià)。買一種貨幣，就是賣另一種貨幣。
因此一國(guó)貨幣將來溢價(jià)，就意味著另一國(guó)貨幣是折價(jià)的。因此我們要買未來折價(jià)的，在將來賣出換成另一種溢價(jià)貨幣，從而獲利。
由于 frorward rate bias與carry trade的交易方面是完全相同的。期實(shí)您只要記carry trade軋利差的思想，對(duì)應(yīng)的就是forward rate bias的操作方面。
顯然軋利差的思想更容易記住。
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