伊同學
2022-05-21 10:50CD為啥
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-05-30 17:09
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C選項,估值需要精確,不能依賴于VaR 映射中允許的簡化,應該映射市場價值,而不是名義價值。因為市場價值更能反映資產(chǎn)的價格,映射也更加準確。
D選項, VaR 映射與所有三種方法(分析、歷史模擬和 MCS)都是兼容。兼容的意思是可以相互協(xié)調(diào)、使用的,在VaR映射過程中,可以使用這三種來計算因子的VaR,再映射求組合的VaR。
