undefinable
2022-05-21 17:39roll yiled什么情景下是p1-p0/p0?什么情景下是p0-p1/p0
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-05-21 18:00
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同學(xué)您好
在三級(jí)衍生的外匯管理中,roll yield=(F-S)/S,類(lèi)似于您表述的前面的公式。
而在二級(jí)衍生的大宗商品中roll return=(near-longer)/near再乘以轉(zhuǎn)倉(cāng)的比例。類(lèi)似于您表述的后面的公式。
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追問(wèn)
三級(jí)都是第一種吧
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追答
同學(xué)您好
是的。可以這么理解。三級(jí)中,roll yield主要是在外匯管理中涉及。
