ShirleyWan
2022-05-30 05:23L3V3 P362, why does a negative coefficient on the Size factor indicate a large-cap bias?
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
開開助教
2022-05-31 15:03
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同學你好，size factor 是小盤股因子。它的因子收益的計算方法是最小盤股組合的收益減去最大盤組合的收益，代表的是小盤股和大盤股的相對表現(xiàn)。size factor的beta為正，說明小盤股表現(xiàn)好于大盤股對組合收益是有利的，組合是偏小盤的。反之，beta為負，說明小盤股表現(xiàn)好于大盤股對組合收益是不利的，組合偏大盤。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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