宋同學(xué)
2022-05-30 22:45這里面的三假設(shè)不知道什么意思
所屬:FRM Part I > 金融數(shù)量+金融計算器的使用 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-06-02 09:35
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同學(xué)你好,你說的是第幾題呀
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追問
第五題
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追答
同學(xué)你好,這里說的是:收益率曲線“平行移動”。
我們在分析利率變動對債券價格的影響的時候,針對利率的變動主要分為兩大類。
一個是“平行移動”,另一個是非平行移動。
平行移動是說,所有的利率在變動的時候,變化幅度是一致的,都是“deltaY”。這個叫平移。
所以我們才能用“deltaP=-MD*P*deltaY”。
而DV01也是在這種情況下去進行分析的。
