張同學(xué)
2022-06-03 12:08老師,投資者B的風(fēng)險(xiǎn)偏好A更高,不是斜率更高么,而且厭惡風(fēng)險(xiǎn),對(duì)于收益補(bǔ)償?shù)男枨笠苍礁?,所以?yīng)該會(huì)有一個(gè)更高的expected return呀,為什么不選C呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-06-03 12:39
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
B投資者對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的厭惡程度比A高,B的IC是更加彎曲的,紅色線與optimal CAL的切點(diǎn)會(huì)較低,預(yù)期收益率較低
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