周同學(xué)
2022-06-13 07:33老師您好,題目的第365頁(yè)第四題,老師上課是說(shuō)多配少配benchmark是不會(huì)對(duì)信息比率產(chǎn)生影響,而不是多配active security weights,請(qǐng)解答,謝謝
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-06-13 14:43
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你好,老師說(shuō)的是對(duì)的,多配少配benchmark不會(huì)影響IR。這也就是說(shuō),主動(dòng)權(quán)重從ΔW變?yōu)镃ΔW(aggressiveness of active weights),即權(quán)重同時(shí)乘一個(gè)常數(shù),不會(huì)影響IR,即基金經(jīng)理的激進(jìn)與保守程度不影響IR,這些都是一個(gè)意思。所以property 2是正確的。
