Will
2022-06-19 00:31老師能不能解釋一下這題的四個選項
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-06-24 11:16
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同學(xué)，你好(*′▽｀)ノノ
A 與其他投資的相關(guān)性會被人為地降低，使人覺得系統(tǒng)風(fēng)險很低。正確
B 不頻繁的交易減少了按市價計價的平滑效應(yīng)，給人以高波動性的印象。錯誤，應(yīng)該是低波動率
C 非流動性資產(chǎn)的回報往往表現(xiàn)出負(fù)的序列相關(guān)性，導(dǎo)致長期波動性提高。錯誤，應(yīng)該是正的序列相關(guān)性
D 在其他條件相同的情況下，非流動性資產(chǎn)往往具有較低的夏普比率，導(dǎo)致非流動性溢價的不正確出現(xiàn)。錯誤，應(yīng)該是較高的夏普比率
流動性差的資產(chǎn)的特點之一是流動性低。如果投資于流動性差的資產(chǎn)，其β值、相關(guān)性和波動性會更低，因此，夏普比率會更高。不頻繁的交易將導(dǎo)致平滑效應(yīng)，并傾向于表現(xiàn)出正的序列相關(guān)性。
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追問
這個題目讓我在一級的每月一考里面發(fā)現(xiàn)了??
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追答
謝謝你的提醒，我們會進一步完善題庫哦~
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