飄同學(xué)
2022-06-24 23:11老師，講義62頁(yè)，為什么市場(chǎng)因子變?yōu)?0.5（惡化了）但是違約率反而低了？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-06-27 10:29
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同學(xué)，你好，市場(chǎng)惡化和違約概率并沒(méi)有直接關(guān)系，市場(chǎng)惡化不代表違約概率就一定增加，還和公司的信用評(píng)級(jí)、資產(chǎn)質(zhì)量等等很多因素有關(guān)，還是看實(shí)際計(jì)算得出來(lái)的結(jié)果，后面計(jì)算的面積更小了，違約概率也更小。
希望答案對(duì)你有幫助！考試加油哦~
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