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2022-06-27 22:01這題為什么不用portfolio的貝塔,而是用index的貝塔
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-06-28 11:19
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同學(xué)你好,
TR的分母是:beta,這里的beta是資產(chǎn)固有的。即對(duì)市場(chǎng)(大盤)的敏感程度
一個(gè)資產(chǎn)的Beta最原始的定義是:對(duì)市場(chǎng)的敏感程度。
這題中beta to portfolio是說:某個(gè)資產(chǎn)對(duì)portfolio的敏感程度,這不是TR中“BETA”的定義。
【我們?cè)诜治鰉var的時(shí)候,才使用這個(gè)?!?/p>
