王同學(xué)
2022-06-30 16:4321題老師第三個式子是不是有符號寫錯了,按老師寫的公式這樣算F2不等于75000。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2022-06-30 19:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,是這樣啊,老師在這里講的是組合敞口對沖至0的邏輯,所以在前面算出F10,和F5的面值的時候,其實應(yīng)該是負(fù)數(shù)才對,F(xiàn)10的面值應(yīng)該是-100000,F(xiàn)5的面值應(yīng)該是-25000,只不過負(fù)號表示的是對沖工具和原始標(biāo)的之間的反向變動關(guān)系,所以后面老師在寫式子的時候,就沒有把負(fù)號加進(jìn)去。
熟練的話,自己心里清楚有個負(fù)號在,算的時候注意一下就行了
不熟練的話,的確需要按部就班的寫,負(fù)號確實要帶進(jìn)去的,這樣做的時候確保不會出錯。
