魏同學(xué)
2018-09-08 17:08如果F指合約約定的價(jià)格，Se∧rt是指預(yù)測的未來的價(jià)格，那么前者小于后者不是應(yīng)該賣出期貨 買入現(xiàn)貨嗎
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-09-10 17:32
該回答已被題主采納
F指期貨的價(jià)格，Se∧rt是指預(yù)測的現(xiàn)貨未來的價(jià)格，二者在無套利的條件下是相等的。
那么此時(shí)不相等，就說明有套利機(jī)會(huì)。在套利之后，套利機(jī)會(huì)消失，二者會(huì)趨于一致，即期貨價(jià)格上升，Se∧rt下降，使得二者一致。
所以套利是要低買高賣，也就是買期貨，賣現(xiàn)貨才能在價(jià)格趨于一致的過程中獲利。
0
0
0
0
