Will
2022-07-09 22:18老師我想問(wèn)問(wèn)這種遠(yuǎn)期合約如何判斷1100和1080哪一個(gè)是F哪一個(gè)是K,這種題目老是搞混
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-11 10:26
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同學(xué)你好,
K是-0.25時(shí)刻簽訂的,0.5年后到期(也就是0.25時(shí)刻到期)的期貨價(jià)格(也就是0.75時(shí)刻的執(zhí)行價(jià)格)1080
S0是當(dāng)前0時(shí)刻的現(xiàn)貨價(jià)格【1000】
F0是0時(shí)刻簽訂的0.25時(shí)刻到期的期貨價(jià)格(也就是0.25時(shí)刻的執(zhí)行價(jià)格)(這里F0沒給,所以要使用化簡(jiǎn)后的公式)
其實(shí)非常簡(jiǎn)單,合約在最開始簽訂的時(shí)候確定的該的執(zhí)行價(jià)格,就是K。時(shí)間推移后,會(huì)有新的遠(yuǎn)期價(jià)格F。
