Xiaott
2022-07-11 23:07這道題請講解一下 尤其是c和d是啥意思？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-12 20:07
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同學(xué)你好，這個問題你之前問過一次(#^.^#)
這道題并非重點(diǎn)內(nèi)容， 所以如果不理解的話也沒有關(guān)系，到了二級會學(xué)到的
A,vasicek model，這個模型是用來幫助我們估計監(jiān)管資本金要求的，所以A是錯的
B,借助這個vasicek model，我們估計的違約概率，覆蓋的是99.9%的置信水平，不是99%，所以B錯
C,vasicek model,最終可以幫助我們計算出極端情況下貸款組合的違約概率，在使用是，我們借助了copula, single factor model，這兩個模型也是二級的內(nèi)容，咱們也是大致了解即可。這兩個模型幫助我們將貸款組合中的單筆小貸款轉(zhuǎn)化成正態(tài)分布，并進(jìn)一步的對組合中單筆貸款之間的違約相關(guān)性進(jìn)行建模。
所以C選項，說vasicek model最終可以計算出高分位點(diǎn)下的極端概率，這是沒有問題的
D選項，說相關(guān)性來源于二項分布，其實我們是借助正態(tài)分布來研究的，這里用到了copula, single factor model，用到的過程有映射，excel函數(shù)，相關(guān)性函數(shù)，正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化等，只不過正課沒有展開全部的過程，由于難度太大，考試也不要求，所以我們只要了解即可
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