姚同學(xué)
2022-07-12 21:33long option的價(jià)值為什么是100乘以delta呢？一級學(xué)的delta-normal是為了求VaR，這里不太理解
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-07-13 11:57
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delta-normal方法不就是一個(gè)一階近似估計(jì)option價(jià)格的方法嗎？記住，在金融里，估算一個(gè)產(chǎn)品的價(jià)值才是核心問題，這東西值多少錢？高估了風(fēng)險(xiǎn)就大，低估了就有套利機(jī)會(huì)，所以算VaR和估值是一回事兒。delta方法就是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格乘以delta就是option的近似估值。
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