開同學(xué)
2022-07-14 10:07Market Portfolio指capm，capm不就是sml嗎？為什么不包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-07-14 10:49
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同學(xué)你好，不對(duì)呀。
誰(shuí)說market portfolio指的是CAPM。
capm是：rf+beta*（rm-rf）。這是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場(chǎng)組合的結(jié)合。只有當(dāng)beta=1時(shí)，才說明此時(shí)完全是市場(chǎng)組合。
市場(chǎng)組合的基本定義是：所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的集合
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