榴同學(xué)
2022-07-23 20:18獨立白噪聲和高斯白噪聲有什么區(qū)別嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Lucia助教
2022-07-24 20:21
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好
如果白噪聲這一時間序列不僅序列不相關(guān)，還呈現(xiàn)出序列相互獨立的性質(zhì)(注意不相關(guān)不等于獨立)，那么我們稱這種白噪聲叫“獨立白噪聲”(Independent White Noise)，也稱“強白噪聲”(Strong White Noise)；
如果白噪聲這一時間序列同時滿足序列不相關(guān)、序列相互獨立，且序列服從正態(tài)分布的條件，那么我們稱這種白噪聲叫“正態(tài)白噪聲”(Normal White Noise)或“高斯白噪聲”(Gaussian White Noise)。
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追問
是除了高斯白噪聲外其他的白噪聲不滿足正態(tài)分布嗎
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Crystal助教
2022-07-26 10:26該回答已被題主采納
是的，其他的白噪聲并不要求數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布。
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