陳同學(xué)
2022-07-26 11:39Notional * (LIBOR＋3%) = 80M * (1%＋3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，這個(gè)現(xiàn)金流入的計(jì)算是基于100個(gè)loan都不違約來算的；但at maturity，題中說有6.625M的損失來自于違約和利率的損失，也就是說這100個(gè)loan是有損失的，那既然有損失，cash inflow from loan就應(yīng)該是按照期末時(shí)存活下來的loan個(gè)數(shù)乘以GBP800,000再乘以4%來計(jì)算吧？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-02 10:07
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同學(xué)，你好，這道題目的計(jì)算方式是從損失的角度倒推哪一個(gè)層級受到損失，這個(gè)6.625就是經(jīng)過資產(chǎn)池的違約和利率的損失，通過計(jì)算，我們發(fā)現(xiàn)euity層級的本金和利息全部損失掉了，中間層和優(yōu)先層都還保留下來了。
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