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2022-07-27 16:57歷史模擬法有要求什么假設嗎???
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2022-07-27 19:26
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同學你好,這種方法不會對分布做要求,它本質(zhì)是對組合的價值進行重新估計,這時,不管標的資產(chǎn)服從什么樣的分布,只要能重新估計出價值就可以了,所以它不做分布假設的要求,
唯一隱含的假設就是,這個方法假設過去可以代表未來,所以它在估計組合價值的時候,所用到的數(shù)據(jù)全部是來源于過去的
