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2022-07-27 21:09老師卡方分布和F分布的應(yīng)用麻煩說下
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-07-28 11:33
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同學(xué),你好
卡方分布(Chi Square Distribution)主要用于統(tǒng)計(jì)推斷,和對數(shù)正態(tài)分布類似,卡方分布主要描述的依然是那些大于0的隨機(jī)變量。比如檢驗(yàn)方差
F分布在定義上沿用了t分布的思路,也就是使用其他隨機(jī)變量的組合。不同的是,F(xiàn)分布使用了兩個不同的卡方分布來進(jìn)行定義,如果U1和U2是分別具有k1和k2自由度的兩個獨(dú)立的Chi-Squared分布,則F分布可以這樣被定義如下圖。使用的例子,檢驗(yàn)兩個方差的時(shí)候。
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