LLv
2022-07-28 10:20這道題的C選項(xiàng)不理解，按照公式債券價(jià)格（即年金公式）P=A/r*(1-1/(1+r)^T) 當(dāng)T增加，債券價(jià)格會(huì)增加，所以DV01應(yīng)該也是增加??？選項(xiàng)的意思應(yīng)該是maturity增加比如一張一年期的債券和一張十年期的債券，而不是說一張債券越來越靠近到期時(shí)的意思吧？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-07-28 21:55
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同學(xué)你好，你寫的那個(gè)公式，不是債券的價(jià)格，而是年金的公式。
DV01=D*P*0.0001,根據(jù)公式，我們發(fā)現(xiàn)DV01取決于D和P兩個(gè)變量，當(dāng)期限增加的時(shí)候，D是在增加的，但是P就不一定了
可能是P是增加的，也有可能是P是減小的，所以DV01的變化是不一定的
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