王同學(xué)
2022-07-30 17:56第三題,強(qiáng)化班里有老師講VaR可理解為小概率最小損失和大概率最大損失,可是此題老師又說(shuō)VaR不能從95%(大概率)來(lái)解釋,想問(wèn)下到底哪種說(shuō)法的是對(duì)的呢
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-08-01 15:29
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你好,VaR可以從95%的角度去解釋,只是在這道題目中它解釋的不對(duì)。
C當(dāng)前的說(shuō)法是95%的情況都會(huì)出現(xiàn)損失,只是損失不超過(guò)6.5m,所以是錯(cuò)誤的。因?yàn)?5%的情況下不止出現(xiàn)了損失,還有盈利的可能性。所以不能單說(shuō)出現(xiàn)損失的可能性為95%。
正確的說(shuō)法是“95% prob下,if loss, max loss是多少”?;蛘哒f(shuō)有95%的概率,所得的回報(bào)會(huì)大于-6.5 million(包含損失與盈利)。
