陳同學(xué)
2022-07-30 18:33不明白D為什么是錯(cuò)的，請(qǐng)解釋一下，謝謝
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-01 15:11
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，莫頓模型假設(shè)公司價(jià)值為對(duì)數(shù)正態(tài)分布，不是正態(tài)分布，波動(dòng)率不變，公司有一次零息債務(wù)發(fā)行。如果公司價(jià)值在到期時(shí)超過(guò)了債務(wù)的面值，那么公司就沒(méi)有違約。
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