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2022-07-30 21:13歐式看跌期權(quán)bsm公式中,N(-d2)表示風險中性概率,這個概率是否是p.u.d中的p?N(-d1)又是代表什么呢?
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1個回答
Cindy助教
2022-08-01 20:12
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同學你好,歐式看跌期權(quán)bsm公式中,N(-d2)表示風險中性概率,這個概率不是p.u.d中的p,前者是BSM,后者是二叉樹,計算期權(quán)價格用的方法是不一樣的
N(d1)代表看漲的delta,N(d1)-1代表看跌的delta
至于N(-d1),這個在frm中,就不代表什么含義了
