榴同學(xué)
2022-08-02 23:28b和c怎么理解
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-03 16:48
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同學(xué),你好,
B,偏自相關(guān)系數(shù)不等于0,因?yàn)樗峭衔驳?br/>C,不是均值回歸的,而是一直上升的,因?yàn)棣龋?
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追問
那如果截尾的話PACF就是0嗎
什么情況下均值回歸 -
追答
同學(xué),你好,第一個(gè)問題,截尾就是突然變0;第二個(gè)問題,在θ<0的時(shí)候,就是均值回歸。
