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2022-08-03 10:25老師好,為什么這一題中兩次代入的是n=4,n=3 ?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-03 21:02
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同學你好,因為這道題讓我們算的是carry roll-down,它衡量的是時間的變動對于債券價格的影響
一開始,債券是兩年期的,半年付息一次,所以N=4
現(xiàn)在,時間過了半個年,債券還剩下1.5年到期,此時重新去計算債券價格,N就應該等于3了呀
