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2022-08-03 10:34這題如何判斷是需要折現(xiàn)的？不能是零時刻發(fā)生變化嘛
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-08-03 14:51
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這是可變利率風險管理，題目中要求計算的是久期缺口，哪里的折現(xiàn)？
折現(xiàn)只有在金融產(chǎn)品進行定價時才需要，是把該產(chǎn)品未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在，求和，就是該產(chǎn)品現(xiàn)在的理論價格。
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回復姚奕：以及為何是除以（1+8%）而非除以（1+10%） -
回復姚奕：你說不是折現(xiàn)，另一個助教老師就是這么解釋的，請自行核實，另外那本題中的1+0.8如何理解？還是將久期理解為麥考利久期？不管如何理解不都是根據(jù)答案推過程嗎？ -
回復姚奕：老師，那這里為什么要除以1.08呢 -
回復姚奕：就是 /(1+0.08) 那里 為什么有這一步呢
