180****9129
2022-08-03 11:09我這邊看不到這題的解析,均值換算為0.0014,標(biāo)準(zhǔn)差為0.0563,算出來(lái)normalVaR=0.1299,lognormalVaR=0.1218,與答案不符,請(qǐng)老師幫忙看看哪里出錯(cuò)?
所屬:FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-05 09:35
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,這是解析
-
回復(fù)Lucia:為什么換算時(shí)間的時(shí)候不能用 sqrt(5/252) 其中5是一周的交易日數(shù)量
