榴同學(xué)
2022-08-03 18:38Cov n為什么這么算呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2022-08-03 21:40
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同學(xué)你好，這是現(xiàn)成的公式呀，講義上有的，計算n天的cov，等于lmaba乘以n-1天的cov，加上（1-lmaba）乘以X和Y過去一天的收益率
這里答案解析寫的很清楚的，
第一個公式，在計算過去n-1天的協(xié)方差，就等于過去一天的相關(guān)系數(shù)0.7032，乘上各自過去1天的標(biāo)準(zhǔn)差，這兩個數(shù)據(jù)在表格里面
第二個和第三個公式，分別用EWMA公式，計算X和Y各自n天的方差，其中l(wèi)maba是0.82，各自過去n-1天的標(biāo)準(zhǔn)差和收益率數(shù)據(jù)題目都給出了，直接套公式即可
第4個公式，計算n天的協(xié)方差，其中，n-1天的cov第一個公式算出來了，X和Y過去一天的收益率，這個題目也有了
最后一個公式，計算n天的相關(guān)系數(shù)，等于n天的協(xié)方差，這是第4步算好的，分母是X和Y各自n天的標(biāo)準(zhǔn)差，這是在第二個和第三個公式里面算好了，帶入數(shù)字就能算出來了，
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