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Galina助教
2018-09-25 18:04
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150bp的保費，只不過是每半年支付一次，一年總額是150bp。
首先看一下對這個bond是long，還是short，題目告訴我們債券的收益率是8%，當前市場的利率是4.6%，所以買這個bond是合適的。
那么所獲得的凈利差，為8%-4.6%=3.4%，此處libor代替risk free rate
然后為了風控，又買了個CDS預防bond的違約風險，所以，要扣除保費。3.4%-1.5%=1.9%
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