區(qū)同學
2022-08-04 14:27這題可以詳細講一下嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2022-08-04 16:29
該回答已被題主采納
同學你好,這道題其實沒有任何難度。
就是算這個策略的payoff。
比如牛市價差,是買低賣高。所以payoff=max(ST-K1,0)-max(ST-K2,0)。
當ST=30/33/36時,分別計算一下payoff是多少。
然后再計算一下其他的策略的payoff。
這幾個策略的payoff比較一下
