劉同學
2022-08-04 16:42老師,A選項說的都應該是譜風險度量吧,不是一致性風險度量,而且ES也是譜風險的特例,因為令權重都等于1
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1個回答
Lucia助教
2022-08-05 09:54
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同學,你好,譜風險度量就是一致性風險度量,ES是譜風險度量的特例
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追問
可是VaR值是譜風險度量但不是一致性風險度量啊,因為不滿足次可加性
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追答
同學,你好,A選項也可以說是一致性風險度量,你說的VaR值是譜風險度量但不是一致性風險度量啊,因為不滿足次可加性也是對的。
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回復Lucia:同問,A選項說的都應該是譜風險度量,不是一致性風險度量。譜風險度量不等于一致性風險度量。
