1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-05 16:04
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同學(xué)你好，
這里不是在求5年的KR01。
如果是求5年的KR01，則要計(jì)算，5年之前的利率變動(dòng)的影響、5年利率變動(dòng)的影響、5-10年利率變動(dòng)的影響。?！镜茱@然，題目沒打給這些東西】
而這道題是在說，現(xiàn)在7年的普通利率變動(dòng)了1單位，造成的影響是20塊。
由于7年利率同時(shí)受5年和10年關(guān)鍵利率所影響。
5年關(guān)鍵利率變動(dòng)1單位，7年普通利率變動(dòng)0.6個(gè)單位。
10年關(guān)鍵利率變動(dòng)1單位，7年普通利率變動(dòng)0.4個(gè)單位。。
所以5年的關(guān)鍵利率變動(dòng)，在7年利率變動(dòng)中，貢獻(xiàn)了60%，也就是貢獻(xiàn)了12塊.
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追問
還是不明白問的是5年期的價(jià)格變動(dòng)里面，7年期對(duì)他的的影響是多少？！這問題怎么內(nèi)涵這么多？
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追答
不是。
是5年關(guān)鍵利率對(duì)相鄰的非關(guān)鍵利率造成線性遞減的影響。直到影響為0.
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