陳同學(xué)
2022-08-05 19:03這題的答案看起來(lái)把kro1當(dāng)成權(quán)重w的感覺(jué)。為啥？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2022-08-05 20:55
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同學(xué)你好，你說(shuō)對(duì)了，KR01在這里所扮演的角色，正是權(quán)重
這一題用到的是下面的公式，其實(shí)就是組合求標(biāo)準(zhǔn)差的公式，這里3個(gè)月期利率，的KR01=28,sigma1=5%;6個(gè)月期利率，的KR01=43,sigma2=9%,兩個(gè)因子之間的相關(guān)系數(shù)是0.4，求組合標(biāo)準(zhǔn)差帶入公式如下，請(qǐng)看下圖
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