853****3343
2022-08-11 00:05這題不太理解，謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-11 09:29
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，這其實(shí)就是協(xié)方差的計(jì)算公式，variance (X+Y) = variance(X) + variance (Y) + 2×covariance(X,Y)，然后求兩天的波動(dòng)率，就把一天的波動(dòng)率看成X，一天的波動(dòng)率看成Y，這里兩天的波動(dòng)率都是一樣的，都是1.6%，然后相關(guān)系數(shù)是0.3，代入計(jì)算即可，這里我們?cè)诘谒拈T課還會(huì)講到，當(dāng)X獨(dú)立，且均值為0時(shí)，即ρ=0，我們可以用平方根公式來計(jì)算兩天的波動(dòng)率，這個(gè)在后面就會(huì)講到。
0
0
0
0
