李同學(xué)
2018-09-29 06:13老師,麻煩問下,算LVaR時(shí)如果題中沒說什么分布,計(jì)算時(shí)就用lgN分布,但是答案怎么用正態(tài)分布?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-09-29 09:13
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同學(xué)你好,題目沒有說明的情況下,一般我們默認(rèn)用正態(tài)分布做哦,在σ×z_α<0.1的情況下,正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布的方法做出來的結(jié)果是差不多的,
