Ms Q
2022-08-15 15:44在外匯交易中存在positive roll yield時，參與者更愿意通過currency forward 去hedge匯率風(fēng)險。這是什么意思？
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1個回答
hongbo助教
2022-08-15 16:45
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同學(xué)，你好。在最常見的外匯hedge場景中，投資者投資了外國資產(chǎn)，有l(wèi)ong外匯的風(fēng)險敞口，用forward 合約進行對沖的時候，需要short外匯的forward合約。positive roll yield是Forward價格高于spot價格的情況。如果forward價格高于spot價格，投資者就更愿意簽訂這樣的合約，因為投資者心中會對比spot價格，覺得比spot價格賣得貴，他就更愿意簽short forward合約來進行對沖。
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