孫同學(xué)
2018-10-06 14:51這種算組合VaR和組合UL的題 是不是都不需考慮weights???請解釋下原因和哪些組合計算市要考慮的?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-10-08 13:41
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同學(xué)你好,計算組合的VaR值是需要考慮權(quán)重的,
這個題目求的是dollar VaR,這個公式之所以沒有權(quán)重,是因為咱們把最開始考慮權(quán)重的求組合VaR值的公式一步步的化簡到最后一步之后,權(quán)重已經(jīng)包含在單個的資產(chǎn)的VaR值里面了,感興趣的話您可以自己化簡一下,考試的時候這個公式直接記住就能用的。
如果是求percent VaR的話,那么前面的權(quán)重就不能省略了。
