1個回答
Paul助教
2018-10-08 11:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,衡量市場風(fēng)險的應(yīng)該是CAPM模型當(dāng)中無風(fēng)險利率是SML的切點,我們乘坐market portfolio,而證券指數(shù)比如標(biāo)普500,上證綜指并不是所有證券組成的組合,它非常接近于market portfolio,所以可以作為一個proxy,如果少了這個詞則是不準(zhǔn)確的。
