Nighting000
2022-09-04 23:55為什么不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-09-05 14:16
該回答已被題主采納
考慮信用風(fēng)險(xiǎn)的，這里說(shuō)的是bsm不適合給標(biāo)的資產(chǎn)是債券的期權(quán)估值的原因，本質(zhì)是說(shuō)標(biāo)的資產(chǎn)是不滿足bsm的假設(shè)的，因?yàn)閎sm假設(shè)要求標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格可以隨機(jī)游走，債券在臨近到期日的時(shí)候價(jià)格會(huì)回歸面值。
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